طبق این گزارش که توسط فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی تهیه شده است، بانک‌ها با عوامل ریسک مختلفی مواجه‌اند که باید آن‌ها را شناسایی، درک، اندازه‌گیری، و مدیریت کنند. مطابق با پیمان بازل، ریسک اعتباری یکی از ریسک‌هایی است که بانک‌ها در تخصیص منابع با آن مواجه‌اند. تامایو ریسک اعتباری را با توجه به حوزۀ  مورد بررسی این گزارش، احتمال عدم بازپرداخت یا پرداخت با تأخیر تسهیلات بانک‌ها از سوی مشتری تعریف می‌کند، اما در ابعادی وسیع‌تر ون جستل ریسک اعتباری را ریسک نکول قرض گیرنده تعریف می‌کنند؛ به این معنی که قرض گیرنده نتواند به تعهدات خود برای پس دادن قرض عمل کند یا حداقل بموقع آن را پرداخت نکند. تاکنون مدل‌های بسیاری از دسته مدل‌های آماری و تجربی و روش‌هایی با تکیه بر هوش مصنوعی برای ارزیابی ریسک اعتباری ارائه شده است. بررسی این مدل‌ها نشان می‌دهد همۀ آنها یک ویژگی مشترک دارند یا به بیان دیگر همۀ آن‌ها نکته‌ای مهم را از قلم انداخته‌اند. ممکن است مشتری که رتبۀ اعتباری خوبی کسب کرده است، به دلایل مختلف شخصی، اجتماعی مانند رکود اقتصادی یا تحریم، رفتار اعتباری متمایزی از خود نشان دهد. از مصادیق این حالت می‌توان به دورۀ تحریم در کشورمان اشاره کرد که شرایط غیرنرمال و بسیاری از پیش‌بینی‌ها اشتباه شد. پس این نکته مهم است که اساساً رفتار مشتری ماهیتی پویا دارد؛ به این معنی که در گذر زمان تغییر می‌کند و ایستا نیست و این موضوع باید در ارائۀ مدل ارزیابی ریسک اعتباری لحاظ شود. گزارش حاضر در روش پیشنهادی خود به مشتری به عنوان عنصری پویا که رفتار او با گذشت زمان تغییر می‌کند، توجه می‌کند و مدلی ارائه می‌دهد که با بروز شرایط مختلف و در شرایط غیرقطعی، ریسک اعتباری مشتری را درست و با خطای بسیار کم پیش‌بینی می‌کند.

مواردی که با دانلود این گزارش می‌توانید از آن آگاهی یابید:

• روش پویای ارزیابی ریسک اعتباری
• تغییر ریسک مشتریان در طول زمان
• تشخیص الگوهای پویا
• مقایسۀ کارایی مدل با مدل‌های لاجیت، پروبیت، و شبکۀ عصبی
• و موارد دیگر...